Statystyka aktuarialna i teoria ruiny w SGH (studia niestacjonarne)
| Data | Praca domowa |
|---|---|
| 24 października 2010 | skrypt str. 7, zadanie 1 |
| 14 listopada 2010 | skrypt str. 19, zadanie 2, ale bez wyznaczania składki opierając się na parametrach odpowiednich rozkładów |
| 28 listopada 2010 | skrypt str. 32, zadanie 1 i 2 |
| 12 grudnia 2010 | wyprowadzić wzór na MGF dla zmiennej losowej S o rozkładzie ujemnym dwumianowym z parametrami r i p, a potem obliczyć funkcję tworzącą kumulanty i korzystając z niej obliczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej S, wariancję S i skośność S; dokończyć ostatnie zadanie z ćwiczeń (m.in. zmaksymalizować funkcję log-wiarogodności) |
| 19 grudnia 2010 | wyliczyć do końca funkcję wiarogodności dla rozkładu ujemnego dwumianowego z parametrami r i p, obliczyć funkcję log-wiarogodności, zróżniczkować ją po r i p i przyrównać pochodne do 0, rozwiązać otrzymany układ równań (obliczyć p i znaleźć postać równania na r (to równanie rozwiązuje się numerycznie)); skrypt str. 37, zadanie 2 i 3 |